عنوان الإطروحه
اثر انحرافات أسعار الأسهم على عوائد المؤشر العام في بورصة عمان للاوراق المالية
تاريخ مناقشة الاطروحه
2020-11-26
اسم الطالب
دانية خالد محمود مريان
المشرف
احمد سالم خالد الخزعلي
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
غيث ناصر محمد العيطان
لارا الحداد
الكلية
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
القسم
التمويل والمصارف
الملخص بالعربية
هدفت هذه الدراسة الى معرفة اثر انحرافات أسعار الأسهم على عوائد المؤشر العام في بورصة عمان، من خلال قياس تلك الانحرافات (بعطل نهاية الاسبوع، نهاية الشهر، نهاية السنة المالية، الاعياد الرسمية و الاعياد الدينية) على المؤشر العام لبورصة عمان للاوراق المالية خلال الفترة (2010 - 2019)، ومن خلال تطبيق نموذج نماذج تصحيح الخطأ (VECM) توصلت الدراسة الى وجود أثر لكل من انحرافات عطلة نهاية الاسبوع ، شهر يناير، نهاية الشهر، وعطلة عيد الاستقلال وعطلة عيد العمال على عوائد الاسهم على المدى الطويل والمدى القصير، ووجود أثر لكل من انحرافات عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الاضحى على عوائد الاسهم على المدى الطويل فقط، واخيراً لا يوجد أثر لانحرافات عطلة عيد الميلاد المجيد على عوائد الاسهم على المدى الطويل او القصير. وتوصي الدراسة بضرورة قيام صانعي القرار والمستثمرين باستغلال تلك الانحرافات واثارها واتخاذ استراتيجيات مناسبة تحد من الخسائر وتعمل على زيادة العوائد.
الملخص بالانجليزي
 This study aimed to know the effect of stock price anomalies on the returns of the general index at the Amman Stock Exchange, by measuring those anomalies (weekends, end of the month, end of the fiscal year, official holidays and religious holidays) on the general index of the Amman financial market during the period (2010 - 2019), and by applying the vector error correction model (VECM), the study concluded that there is an effect for each of the anomalies of the weekend, January, the end of the month, the Independence Day holiday and the Labor Day holiday on the stock returns in the long and short term, and there is an effect of the anomalies of the Eid al-Fitr and Eid al-Adha holidays on the stock returns in the long term only, and finally there is no effect of the anomalies Christmas holidays stock returns for the long or short term. The study recommends the necessity of applying stock deviations to the industrial and service sector and comparing the results of those future studies with the current study to find out the most efficient sectors according to the efficient market theory
رقم ISN
6526
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN