عنوان الإطروحه |
اثر العوامل الموسمية والاجازات على عوائد السوق في بورصة عمان
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2021-01-11 |
اسم الطالب |
فادي خالد رضا غانم
|
المشرف |
غيث ناصر محمد العيطان |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| محمود علي عبدالحميد جرادات |
| محمد الدويري |
|
الكلية |
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية |
القسم |
التمويل والمصارف |
الملخص بالعربية |
هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر العوامل الموسميه والاجازات على اسعار الاسهم في بورصه عمان، خلال الفترة 2008-2019 حيث اشتملت عينة الدراسة على المؤشر العام كمتغير تابع، والعوامل الموسمية (انحرافات ايام الاسبوع وانحرافات نهاية الشهر) والاجازات (انحرافات عطلة نهاية الاسبوع) كمتغير مستقل. ومن خلال البيانات التى تم الحصول عليها من خلال موقع بورصة عمان وبعد اجراء الاختبارات الاحصائية اللازمة مثل اختبار الاستقرارية والارتباط الذاتي وعدم ثبات تجانس الخطأ واخير اختبار (OLS) لاختبار الفرضيات تم التوصل الى النتائج التالية، وجود أثر غير دال احصائياً لعطلة نهاية الاسبوع على اسعار المؤشر العام مقداره (6.3%) انخفاض عن قيمة التداول السابق، وجود أثر غير دال احصائياً لأيام الاسبوع على اسعار المؤشر العام مقداره (2.76%) زيادة عن الاسابيع التى لم تتداول في جميع الايام، وجود أثر غير دال احصائياً لنهاية الشهر على اسعار المؤشر العام مقداره (16.57%) انخفاض عن قيمة التداول السابق. وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة اهتمام الباحثين من خلال استخدام نماذج اخرى من نماذج العطل والمناسبات واختبار أثرها على قطاعات بورصة عمان المختلفة. |
الملخص بالانجليزي |
This study aimed to know the effect of seasonal factors and vacations on stock prices on the Amman Stock Exchange during the period 2008-2019, as the study sample included the general index as a dependent variable, seasonal factors (anomalies of weekdays and end of month anomalies) and vacations (anomalies of the weekend) as an independent variable . Through the data obtained through the Amman Stock Exchange website and after conducting the necessary statistical tests such as the stability test (Unit Root), serial correlation, heteroskedasticity, and the last (OLS) test to test the hypotheses, the following results were reached a statistically indifferent effect of the weekend on the general index prices by (6.3%), a decrease in the value of the previous trading, and a statistically indifferent effect of the days of the week on the prices of the general index of (2.76%) in addition to the weeks that did not trade in all days. A non-statistically significant affect at the end of the month on the general index prices, in the amount of (16.57%), a decrease from the previous trading value. The study recommended the necessity of increasing the researchers ?interest through the use of other models of holidays and events models and testing their impact on the various sectors of the Amman Stock Exchange |
رقم ISN |
6419 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|