عنوان الإطروحه |
قياس التعثر المصرفي باستخدام نموذج ( Sherrod ) : دراسة حالة في البنوك التجارية الاردنية
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2019-12-30 |
اسم الطالب |
نور الدين قاسم محمد الاكبر العلاونه
|
المشرف |
احمد سالم خالد الخزعلي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| بسام عشوي عرب العون |
| مروان ابو عرابي |
|
الكلية |
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية |
القسم |
التمويل والمصارف |
الملخص بالعربية |
هدفت الدراسة الى قياس التعثر المصرفي باستخدام نموذج (Sherrod) في البنوك التجارية الأردنية، ومعرفة اذا كان نموذج (Sherrod) لدية القدرة على التنبؤ بالتعثر المالي، وتم اجراء الدراسة على البنوك التجارية الأردنية المدرجة في سوق بورصة عمان للأوراق المالية للفترة الدراسية الممتدة ما بين عام (2005-2018) وتمثلت عينة الدراسة ب (13) بنكا، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث المنهج الاختباري والمنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة اختبارية تقوم على بيانات فعلية مستخلصة من التقارير المنشورة في بورصة عمان للفترة الواقعة بين (2005-2019)، ولتحليل بيانات الدراسة واختبار فرضيات الدراسة اعتمد الباحث على نموذج ((Sherrod لقياس قدرة هذا النموذج بالتنبؤ بتعثر البنوك التجارية بعينة الدراسة المتمثلة بالبنوك التجارية على مدر 14 عام. وأظهرت نتائج الدراسة بأن تبين من تطبيق نموذج شيرود على البنوك التجارية الأردنية للفترة 2005-2018 ان هناك ? بنوك من اصل ?? بنك يصعب التنبؤ بمخاطر افلاسها وتعثرها المالي، في حين ان هناك ? بنوك مهددة بمخاطر التعثر المالي والافلاس، وأظهرت نتيجة اختبار الفروقات الإحصائية في قيمة Z لنموذج شيرود عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، وأظهرت نتيجة اختبار الفروقات الإحصائية لعناصر نموذج شيرود عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نسب السيولة المتمثلة بصافي راس المال العامل الى اجمالي الموجودات والموجودات المتداولة الى اجمالي الموجودات، كما أظهرت نتيجة اختبار الفروقات الإحصائية لعناصر نموذج شيرود عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نسبة الربحية المتمثلة بصافي الربح قبل لضريبة الى اجمالي الموجودات، وأظهرت نتيجة اختبار الفروقات الإحصائية لعناصر نموذج شيرود وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نسب الرفع المالي المتمثلة بأجمالي حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات وأجمالي حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات الثابتة، وأظهرت نتيجة اختبار الفروقات الإحصائية لعناصر نموذج شيرود عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نسبة الرفع المالي المتمثلة بأجمالي الموجودات الى اجمالي المطلوبات. وتوصي الدراسة باستخدام نموذج (Sherrod) في التنبؤ بالتعثر المالي كونه أثبت نجاحه كمؤشر للتنبؤ بالتعثر المالي، بالإضافة الى استخدام نموذج اخر من نماذج التنبؤ لإجراء التأكد من الناتج. |
الملخص بالانجليزي |
The study aimed to measure banking default using the (Sherrod) model in Jordanian commercial banks, and to find out if the (Sherrod) model has the ability to predict financial default, and the study was conducted on Jordanian commercial banks listed on the Amman Stock Exchange market for the period between (2005-2018). The study sample consisted of (13) banks, to achieve the objectives of the study, the researcher used the experimental approach and the descriptive analytical approach through a test study based on actual data extracted from annual reports on the Amman Stock Exchange for the period between (2005-2019). To analyze the study data and test the study hypotheses, the researcher relied on the Sherrod model to measure the ability of this model by predicting the default of commercial banks in the study sample represented by commercial banks for a period of 14 years. The results of the study showed that the application of the Sherrod model to Jordanian commercial banks for the period 2005-2018 showed that there are 8 banks out of 13 banks that are difficult to predict the risks of their bankruptcy and financial default, while there are 5 banks that are threatened by financial default and bankruptcy risks, The result of testing the statistical differences in the value of Z of the Sherrod model showed the absence of statistically significant differences between the Jordanian commercial banks listed on the Amman Stock Exchange. In it, the result of the statistical differences test for the elements of the Sherrod model showed that there were no statistically significant differences in liquidity ratios, The result of the statistical differences test for the elements of the Sherrod model showed that there were no statistically significant differences in the percentage of profitability, and the result of the statistical differences test for the elements of the Sherwood model showed that there are differences Statistical significance in financial leverage ratios, The result of the statistical differences test for the elements of the Sherrod model showed that there were no statistically significant differences in the percentage of financial leverage, The study recommends using the (Sherrod) model in predicting financial default, as it has proven successful as an indicator of financial default prediction, in addition to using another form of forecasting to perform the output verification |
رقم ISN |
6101 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|