عنوان الإطروحه |
تقييم المخاطر في القطاع المصرفي في الأردن
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-07-29 |
اسم الطالب |
رشا عبدالخالق يوسف حايك
|
المشرف |
حسين يوسف الزيود |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| احمد الملاوي |
| غازي الرقيبات |
| محمود جرادات |
|
الكلية |
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية |
القسم |
التمويل والمصارف |
الملخص بالعربية |
هدف هذه الدراسة إلى تقييم المخاطر (المخاطر النظامية والمخاطر غير النظامية المخاطر الكلية) للقطاع المصرفي في الأردن خلال الفترة 2006-2013. تم قياس المخاطر الكلية باستخدام الانحراف المعياري لعوائد الأسهم اليومية في البنوك، كما تم قياس المخاطر النظامية باستخدام بيتا لعوائد الأسهم في البنوك والمخاطر غير النظامية بالانحراف المعياري للأخطاء من نموذج السوق. واستخدمت عدة متغيرات مختلفة لقياس المخاطر الكلية، مثل مخاطر الرفع المالي ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.
بينت نتائج أن الانحراف المعياري للعائد قبل احتساب الضرائب على الأصول، ونسبة القيمة الدفترية للأسهم إلى إجمالي الأصول ومعامل الاختلاف بين العملاء ترتبط إلى حد كبير في المخاطر النظامية والمخاطر الكلية. من ناحية أخرى، وجد إن القيمة الدفترية لحقوق المساهمين نسبة إلى إجمالي الأصول فقط ترتبط إلى حدٍ كبير المخاطر غير النظامية. هذه النتائج تبين أن المخاطر النظامية تسيطر على المخاطر غير النظامية في القطاع المصرفي الأردني. وبالتالي، فإن اللوم ليس على مدراء البنوك قيد الدراسة ولا السلطات التنظيمية للسيطرة على المخاطر النظامية لأن تأثيرها موحد بغض النظر عن أية إجراءات احترازية قد تم اتخاذها. هذه النتائج تقترح أيضاً أن مختلف الإصلاحات التي اتخذتها السلطات التنظيمية الحكيمة والفعالة في الحد من تأثير المخاطر غير النظامية على القطاع المصرفي الأردني
|
الملخص بالانجليزي |
The study aim to evaluate the systematic, non-systematic and total risk of the banking sector of Jordan over the period 2006-2013. The total risk is measured by the annualized standard deviation of the banks? daily stock returns, the market systematic risk is measured by the beta of the banks? stock returns and the non-systematic risk is measured by the annualized standard deviation of residual errors from the market model. Various variables that measure overall risk, leverage risk, credit risk and liquidity risk are employed.
Our results show that the standard deviation of return before taxes on assets, the ratio of book value of equity to total assets and the coefficient of variation of customer and short-term fund are significantly related to market measures of systematic and total risk. On the other hand, only the book value of equity to total assets ratio is found to be significantly related to non-systematic measure of risk. These results are robust for the various specifications of the model employed and specify that the systematic risk dominates the non-systematic risk in the banking sector of Jordan. Thus, neither the managers of the banks under study nor the regulatory authorities are blamed for these risks as these are non-controllable and their impact are uniform despite any precautionary procedures that might have been undertaken. These results also propose that the various reforms undertaken by the regulatory authorities are wise and effective in reducing the impact of non-systematic risk on the banking sector under study
|
رقم ISN |
4742 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|