عنوان الإطروحه
"محددات السيولة في بورصة عمان"
تاريخ مناقشة الاطروحه
2015-03-19
اسم الطالب
نوال عبدالسلام عوض المحمود
المشرف
غازي عبد المجيد الرقيبات
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
احمد ابراهيم ملاوي
احمد سالم الخزاعلة
محمود علي جرادات
الكلية
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
القسم
التمويل والمصارف
الملخص بالعربية
هدفت هذه الدراسة للوقوف على المحددات والعوامل التي تؤثر في حجم السيولة في بورصة عمان للفترة ما بين (2010-2014)، وشملت العينة جميع البنوك التجارية الأردنية والمدرجة أسهمها في بورصة عمان، فيما اعتمدت على المتغيرات المستقلة الثلاث وهي: القيمة السوقية، والتذبذب في سعر السهم السوقي، والعائد، وحجم التداول كمتغير تابع. وقد تمثلت بيانات الدراسة بسلسلة البيانات الزمنية Time Series Data، حيث تمت معالجة البيانات من خلال تحليل نموذج الانحدار الخطي المتعدد Multiple Regression Model باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS) والذي سبقه مجموعة من الاختبارات التي هدفت إلى صدق نتائج الانحدار، وتمثلت باختبار Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test للارتباط الذاتي، واختبار عدم تجانس البيانات Heteroskedasticity Test. وأظهرت نتائج التحليل أن القيمة السوقية والعائد من العوامل المؤثرة على حجم التداول، فيما أظهرت أن التذبذب ليس من العوامل المؤثرة على حجم التداول الذي مثل حجم السيولة.
الملخص بالانجليزي
 This study aimed to assess the determinants and factors that affect the size of the liquidity in the Amman Stock Exchange for the period (2010-2014), While the sample included all Jordanian commercial banks listed on the Amman Stock Exchange, while based on three independent variables: the market value, and volatility in share price market, and the yield, and trading volume as the dependent variable. The study data represented a series of temporal data Time Series Data, which has data processing through the analysis of multiple linear regression model using the method of least squares (OLS), which was preceded by a series of tests that aimed to confirmation regression results, and they were tested Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test for self-association, and test the Heteroskedasticity Test data. The results of the analysis showed that the market value and the yield of the factors affecting the trading volume, while not shown that the volatility in share price market of the factors affecting the trading volume of liquidity, such as size.
رقم ISN
4250
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN