عنوان الإطروحه |
العلاقة الدينامكية بين تقلبات أسعار الأسهم وحجم التداول في سوق عمان المالي 2001-2013 م
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2014-02-23 |
اسم الطالب |
وفاء صالح علي الأحمد
|
المشرف |
حسين علي الزيود |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| احمد سالم الخزاعلة |
| خالد محمد بشير الزعبي |
|
الكلية |
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية |
القسم |
التمويل والمصارف |
الملخص بالعربية |
هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة الديناميكية بين تقلبات الأسعار وحجم التداول في سوق عمان المالي بقطاعاته (المالي، الخدمات والصناعة) حيث تكونت بيانات الدراسة من أسعار الأسهم وحجم التداول الأسبوعية للفترة ما بين 30/9/2001 ولغاية 31/5/2013,
وقد تم إجراء اختبارات GARCH & ARCH كما تم استخدام اختبار ديكي فولر وفيليب بيرون لاختبار العلاقة الإحصائية.
وأظهرت النتائج إلى انه لا يوجد علاقة سببية بين حجم التداول وتقلبات الأسعار لقطاعي المالي والصناعي بينما توجد علاقة سببية بين تقلبات الأسعار وحجم التداول للقطاعين المالي والصناعي، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود علاقة سببية بين تقلبات الأسعار وحجم التداول في القطاع الخدمات كما لا يوجد أيضاً علاقة سببية بين حجم التداول وتقلبات الأسعار.
|
الملخص بالانجليزي |
This study amis to rocgrize The RelationShip Between the relation of the prices and the circultive trade- size at financial Amman Market including (Finance, Spencheck and services), whereas the data of this study include weekly stock prices and circulatative trade volume with in the period from (30-9-2001) to 31/5/2013
S.O GARCH and ARCH tests have been conducted along side by using also (DIKI VOLOR) and (PHILIPBIKON) Inoder to check the statistical relationship, as aresult there is on conditional relationship between circulative trade volume and the variation sectore/ whereas there is conditional relationship between the variation of the Prices and the circulative trade volume also the results showed that there is no conditional relationship between the variation of the Prices and Trade volume in the Service- sector as well as not having any conditional relation ship between the trade volume and the Variation of the Prices
|
رقم ISN |
4246 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|