عنوان الإطروحه |
اثـر الـمـشـتـقـات الـمـالـيـة فـي تـغـطـيـة الـمـخـاطـر الـمـالـيـة فـي الـبـنـوك الـتـجـاريـة الاردنـيـة
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2017-11-02 |
اسم الطالب |
عاصم عدنان عودة الشديفات
|
المشرف |
غيث ناصر محمد العيطان |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عمر خليف مصطفى غرايبة |
| بسام عشوي عرب العون |
| احمد ابراهيم ملاوي |
|
الكلية |
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية |
القسم |
التمويل والمصارف |
الملخص بالعربية |
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر المشتقات المالية في تغطية المخاطر المالية في البنوك التجارية الأردنية, باستخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث استخدمت الدراسة أسلوبPanel Data,كما قام الباحث بالاعتماد على نموذج الأثر العشوائيRandom Effect ،ونموذج الأثر الثابتFixed Effect،متضمناً متغير مستقل واحد وهو المشتقات المالية، بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية, ومخاطر السيولة, ومخاطر أسعار الفائدة كمتغيرات تابعة, وقد تمثل مجتمع الدراسة على عينة من البنوك التجارية الأردنية،(البنك العربي, بنك الإسكان, بنك الاتحاد, بنك الأردن, كابيتال بنك, وبنك المؤسسة العربية المصرفية)
ولتحقيق هذا الهدف تم تحليل البيانات السنوية الخاصة للمتغير المؤثر على المخاطر المالية للبنوك للفترة (من عام 2007 إلى عام 2016) وتوصلت هذه الدراسة إلى أهم التوصيات وهي ضرورة إجراء دراسات وتحاليل أكثر تواتراً لحساسية الأصول والخصوم مقارنة بالتغيرات في أسعار الفائدة من قبل البنوك في الأردن, وينبغي أن يتبع ذلك تحديد قيمة الفجوة التراكمية (فجوة إعادة التسعير) لمعرفة مدى تعرضها لمخاطر التقلبات في سعر الفائدة وتأثير هذه التقلبات في أسعار الفائدة على صافي الفائدة في هذه البنوك.
|
الملخص بالانجليزي |
The main objective of this study is to shed light and identify the effect of financial derivatives on hedging financial risks in certain Jordanian commercial banks, through using the descriptive analytical method, where the study used Panel Data Method, as the researcher also relied on the Random Effect Model and the Fixed Impact Model, including one independent variable which is financial derivatives, in addition to credit risk, liquidity risk and interest rate risk as dependent variables. The study was conducted on certain Jordanian commercial banks such as (Arab Bank, Housing Bank, Bank al Etihad, Bank of Jordan, Capital Bank and ABC Bank) and the objective has been achieved through the analysis of private data of the variable affecting the financial risks of banks for the period (2007 to 2016). Based on the study findings, it is recommended that the need to conduct more frequent studies and analyzes the sensitivity of assets and liabilities compared to the changes in interest rates by banks in Jordan. This should be followed by determining the value of the Cumulative Gap (Re-Pricing Gap),to determine their exposure to the risks of interest rate fluctuations and the effect of these interest rate fluctuations on the net interest of these banks. Moreover, the Cumulative Gap is important since its directly measure the bank's net interest sensitivity. |
رقم ISN |
361 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|