عنوان الإطروحه |
اثر المخاطر النظامية و التذبذب في عوائد الاسهم و الرافعة المالية على عوائد اسهم البنوك التجارية الاردنية المدرجة في بورصة عمان للفترة (2012-2017)
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2018-08-02 |
اسم الطالب |
عمر محمود خليف العيسى
|
المشرف |
عمر خليف مصطفى غرايبة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| جمعة محمود مصطفى عباد |
| غازي عبدالمجيد السهو الرقيبات |
| مروان محمد عبدالمجيد |
|
الكلية |
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية |
القسم |
التمويل والمصارف |
الملخص بالعربية |
هدفت الدراسة إلى قياس تأثير المخاطر النظامية والتذبذب في عوائد الأسهم والرافعة المالية على عوائد الأسهم لقطاع البنوك التجارية الأردنية، و لتحقيق هدف الدراسة واختبار الفرضيات تعامل الباحث مع نوعين من البيانات هما البيانات الثانوية والبيانات الأولية، وتم تحليل بيانات الدراسة التي تم جمعها من القوائم المالية وأسعار الأسهم في بورصة عمان لعينة مكونة من 12 بنكاً تجارياً اردنياً مدرجاً في بورصة عمان وذلك على مدار الفترة الزمنية الممتدة بين الربع الأول من عام 2012 و حتى الربع الرابع من عام 2017، بالأستعانة ببرنامج Eviews والذي اعتمد على نموذج التأثيرات العشوائية Random Effect
ومن أبرز ما توصلت له نتائج الدراسة وجود تأثير ذو دلالة احصائية للتغيرات المستقلة المتمثلة في (المخاطر النظامية والتذبذب في عوائد الأسهم والرافعة المالية) على عوائد أسهم البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال فترة الدراسة.
وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بأن تراعي إدارات البنوك التجارية الأردنية لدى اتخاذها لقراراتها التمويلية الهيكل الأمثل لرأس المال الذي يحقق أعلى عائد ممكن بأقل التكاليف، كما وتوصي الدراسة بضرورة الأستفادة من التطور التكنولوجي بحيث توفر البورصة وبطريقة سريعة ودورية ومنخفضة التكاليف جميع المعلومات المتعلقة بالأسهم مثل معامل (Beta) والتذبذب لتسهيل عملية إتخاذ القرار.
|
الملخص بالانجليزي |
This study Aims at evaluating the effect of Systematic risk, Volatility of stock returns and Financial leverage on Stocks returns, for the period from 1st quarter of 2012 to 4th quarter of 2017, the study applied on 12 banks listed in Amman stock exchange.
The study used Beta to measure Systematic risk, Debt ratio to measure Financial leverage and Standard Diviation to measure the Volatility of stocks return as dependent variables and Stock Returns as independent variables, this study used Random Effects Model to test the hypotheses.
This study concludes insignificant effect for systematic risk on stocks returns, insignificant effect for financial leverage on stocks returns and insignificant effect for volatility of stocks returns on stocks returns, but the variables overall were significant effect on stocks returns of Jordanians commercial banks
|
رقم ISN |
1045 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|